01
Construir curvas y flujos de caja.
Aplicación sobre un caso guiado y documentación del resultado.
Información disponibleRiesgo de MercadoOnline en vivo
Riesgo de Tasa de Interés: Duración, DV01 e IRRBB
Mide el efecto de movimientos de tasas sobre el valor económico y el margen financiero.
El programa está disponible para revisión, pero no tiene inscripciones ni fechas abiertas. Puedes solicitar información sin pago ni compromiso.
Proyecto aplicado
01
Fundamento
Construye curvas y aplica convenciones de mercado a los flujos.
02
Práctica
Ordena vencimientos y estima impacto sobre ingresos netos.
03
Entrega
Modelo aplicado de sensibilidad NII/EVE, brechas y escenarios IRRBB.
Programa previsto; fechas y condiciones definitivas se anunciarán antes de abrir matrículas.
Modalidad
Online en vivo
Duración
1 mes · 8 clases · 12 horas en vivo
Precio final referencial
$129.990 CLP · Matrícula aún no abierta
Carga académica real
Las competencias requieren práctica entre clases.
1 mes · 8 clases: 12 horas en vivo y trabajo práctico guiado.
Conocimientos de entrada
Matemática financiera y renta fija básica; planillas o Python a nivel inicial.
Entregable aplicado
Modelo aplicado de sensibilidad NII/EVE, brechas y escenarios IRRBB.
Lo que podrás hacer
Del concepto a una entrega verificable.
Proyecto previsto: Modelo aplicado de sensibilidad NII/EVE, brechas y escenarios IRRBB.
02
Calcular sensibilidades de valor y margen.
Aplicación sobre un caso guiado y documentación del resultado.
03
Documentar supuestos conductuales.
Aplicación sobre un caso guiado y documentación del resultado.
04
Presentar resultados y límites a ALCO.
Aplicación sobre un caso guiado y documentación del resultado.
Respaldo académico
Programa diseñado y operado por Academia Bayes. Operación comercial: NEXO LABS SPA · RUT 78.197.007-7.
Modalidad
Formato online en vivo. Las fechas y el horario se informarán al confirmar una nueva edición.
Aula y materiales
Acceso privado a enlaces, materiales y grabaciones cuando la edición las incluya.
Certificación
El certificado de Academia Bayes estará sujeto a la aprobación de las actividades y el proyecto que se definan al abrir la cohorte.
Aplicación profesional
Trabaja sobre problemas de la práctica.
Dirigido a profesionales de riesgo, alm, tesorería, finanzas, validación y auditoría.
01
Curvas de tasas y factores de descuento
Construye curvas y aplica convenciones de mercado a los flujos.
02
Valorización de instrumentos y flujos
Descuenta posiciones y reconoce fuentes de sensibilidad.
03
Duración, convexidad, PV01 y DV01
Calcula medidas de cambio de valor frente a movimientos de tasas.
04
Brechas de reprecio y margen financiero
Ordena vencimientos y estima impacto sobre ingresos netos.
Contenido previsto
Ocho clases con una entrega final.
Cada clase desarrolla una parte del caso y deja evidencia para el proyecto. La malla se confirmará antes de abrir la cohorte.
Pensado para
Profesionales de riesgo, ALM, tesorería, finanzas, validación y auditoría.
Requisito recomendado: Matemática financiera y renta fija básica; planillas o Python a nivel inicial.
Curvas de tasas y factores de descuento
Construye curvas y aplica convenciones de mercado a los flujos.
Valorización de instrumentos y flujos
Descuenta posiciones y reconoce fuentes de sensibilidad.
Duración, convexidad, PV01 y DV01
Calcula medidas de cambio de valor frente a movimientos de tasas.
Brechas de reprecio y margen financiero
Ordena vencimientos y estima impacto sobre ingresos netos.
EVE, NII e introducción a IRRBB
Relaciona las vistas de valor económico y resultados de corto plazo.
Supuestos conductuales
Documenta depósitos sin vencimiento, prepago y retiros.
Escenarios, límites, coberturas y ALCO
Evalúa shocks, respuestas de gestión y gobernanza.
Informe integrado de IRRBB
Defiende resultados, supuestos y límites ante un comité simulado.
Recursos del programa
Herramientas para aplicar el método después de clases.
Formato de aprendizaje previsto para la próxima edición. Los materiales específicos se confirmarán antes de abrir la matrícula.
Explicación aplicada y caso práctico
Material descargable y laboratorio guiado
Entregable final con revisión académica
Enfoque profesional
Método, límites y trazabilidad.
Aprende a distinguir resultados calculados de decisiones profesionales y a comunicar los supuestos del trabajo.
Supuestos y fuentes de datos documentados
Limitaciones y resultados revisados en el caso aplicado
Referencias normativas con fin educativo; no constituyen asesoría legal ni regulatoria
Resultado esperado
Construir curvas y flujos de caja.
Calcular sensibilidades de valor y margen.
Documentar supuestos conductuales.
Presentar resultados y límites a ALCO.
Información del programa
¿Quieres conocer una próxima edición?
Déjanos tus datos y te contactaremos con información del programa o cuando exista una nueva apertura.
Valor referencial
$129.990 CLP
US$155 para pagos internacionales
Precio referencial. La matrícula se habilitará cuando se confirme la próxima edición. Solicitar información no genera cobro ni reserva un cupo.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre el programa
Puedes revisar el programa y solicitar información. No hay fechas ni inscripciones abiertas en este momento.
¿Ya tiene fecha?
Aún no. La próxima edición se anunciará después de validar interés y disponibilidad docente.
¿Puedo matricularme ahora?
No. El formulario registra interés; no cobra ni reserva un cupo.
¿El precio es definitivo?
Es el precio referencial vigente y se confirmará antes de abrir la matrícula.
¿Entrega certificación oficial de CMF, GARP o FRM?
No. Academia Bayes entregará su propio certificado cuando el curso se abra y el estudiante cumpla los requisitos académicos.
¿Necesito Python?
Sí, para este programa se recomienda matemática financiera y renta fija básica; planillas o python a nivel inicial.