01
Interpretar payoffs y sensibilidades.
Aplicación sobre un caso guiado y documentación del resultado.
Información disponibleRiesgo de MercadoOnline en vivo
Derivados y Coberturas: Forwards, Futuros, Swaps y Opciones
Valora exposiciones y diseña coberturas entendiendo tanto su beneficio como sus riesgos residuales.
El programa está disponible para revisión, pero no tiene inscripciones ni fechas abiertas. Puedes solicitar información sin pago ni compromiso.
Proyecto aplicado
01
Fundamento
Interpreta contratos, nocional, vencimiento y payoff.
02
Práctica
Analiza payoffs no lineales y sensibilidades principales.
03
Entrega
Estrategia de cobertura cuantificada, con escenarios y plan de monitoreo.
Programa previsto; fechas y condiciones definitivas se anunciarán antes de abrir matrículas.
Modalidad
Online en vivo
Duración
1 mes · 8 clases · 12 horas en vivo
Precio final referencial
$129.990 CLP · Matrícula aún no abierta
Carga académica real
Las competencias requieren práctica entre clases.
1 mes · 8 clases: 12 horas en vivo y trabajo práctico guiado.
Conocimientos de entrada
Matemática financiera y nociones de mercados.
Entregable aplicado
Estrategia de cobertura cuantificada, con escenarios y plan de monitoreo.
Lo que podrás hacer
Del concepto a una entrega verificable.
Proyecto previsto: Estrategia de cobertura cuantificada, con escenarios y plan de monitoreo.
02
Estimar resultados bajo escenarios.
Aplicación sobre un caso guiado y documentación del resultado.
03
Seleccionar instrumentos de cobertura.
Aplicación sobre un caso guiado y documentación del resultado.
04
Monitorear riesgo residual y efectividad.
Aplicación sobre un caso guiado y documentación del resultado.
Respaldo académico
Programa diseñado y operado por Academia Bayes. Operación comercial: NEXO LABS SPA · RUT 78.197.007-7.
Modalidad
Formato online en vivo. Las fechas y el horario se informarán al confirmar una nueva edición.
Aula y materiales
Acceso privado a enlaces, materiales y grabaciones cuando la edición las incluya.
Certificación
El certificado de Academia Bayes estará sujeto a la aprobación de las actividades y el proyecto que se definan al abrir la cohorte.
Aplicación profesional
Trabaja sobre problemas de la práctica.
Dirigido a tesorería, riesgo de mercado, inversiones, finanzas y control de gestión.
01
Mercados de derivados y perfiles de pago
Interpreta contratos, nocional, vencimiento y payoff.
02
Forwards, futuros y basis
Compara instrumentos lineales y su aplicación a coberturas.
03
Swaps de tasa
Modela intercambios de flujos y exposición a la curva.
04
Opciones, volatilidad y griegas
Analiza payoffs no lineales y sensibilidades principales.
Contenido previsto
Ocho clases con una entrega final.
Cada clase desarrolla una parte del caso y deja evidencia para el proyecto. La malla se confirmará antes de abrir la cohorte.
Pensado para
Tesorería, riesgo de mercado, inversiones, finanzas y control de gestión.
Requisito recomendado: Matemática financiera y nociones de mercados.
Mercados de derivados y perfiles de pago
Interpreta contratos, nocional, vencimiento y payoff.
Forwards, futuros y basis
Compara instrumentos lineales y su aplicación a coberturas.
Swaps de tasa
Modela intercambios de flujos y exposición a la curva.
Opciones, volatilidad y griegas
Analiza payoffs no lineales y sensibilidades principales.
Valorización y escenarios
Contrasta el resultado de cada cobertura bajo distintos shocks.
Coberturas de moneda, tasa y precio
Selecciona instrumentos según exposición y objetivo.
Riesgos de contraparte, basis y liquidez
Identifica riesgos residuales y limitaciones de modelo.
Efectividad y caso final
Cuantifica la estrategia y diseña su monitoreo continuo.
Recursos del programa
Herramientas para aplicar el método después de clases.
Formato de aprendizaje previsto para la próxima edición. Los materiales específicos se confirmarán antes de abrir la matrícula.
Explicación aplicada y caso práctico
Material descargable y laboratorio guiado
Entregable final con revisión académica
Enfoque profesional
Método, límites y trazabilidad.
Aprende a distinguir resultados calculados de decisiones profesionales y a comunicar los supuestos del trabajo.
Supuestos y fuentes de datos documentados
Limitaciones y resultados revisados en el caso aplicado
Referencias normativas con fin educativo; no constituyen asesoría legal ni regulatoria
Resultado esperado
Interpretar payoffs y sensibilidades.
Estimar resultados bajo escenarios.
Seleccionar instrumentos de cobertura.
Monitorear riesgo residual y efectividad.
Información del programa
¿Quieres conocer una próxima edición?
Déjanos tus datos y te contactaremos con información del programa o cuando exista una nueva apertura.
Valor referencial
$129.990 CLP
US$155 para pagos internacionales
Precio referencial. La matrícula se habilitará cuando se confirme la próxima edición. Solicitar información no genera cobro ni reserva un cupo.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre el programa
Puedes revisar el programa y solicitar información. No hay fechas ni inscripciones abiertas en este momento.
¿Ya tiene fecha?
Aún no. La próxima edición se anunciará después de validar interés y disponibilidad docente.
¿Puedo matricularme ahora?
No. El formulario registra interés; no cobra ni reserva un cupo.
¿El precio es definitivo?
Es el precio referencial vigente y se confirmará antes de abrir la matrícula.
¿Entrega certificación oficial de CMF, GARP o FRM?
No. Academia Bayes entregará su propio certificado cuando el curso se abra y el estudiante cumpla los requisitos académicos.
¿Necesito Python?
Solo si la ficha particular lo indica. Los cursos de gestión operacional no exigen programación.