01
ECL a 12 meses y lifetime
Calcular pérdidas esperadas por operación o segmento combinando probabilidad de default, exposición y severidad bajo el horizonte correspondiente.
PróximamenteRiesgo, provisiones y modelación
Pérdidas Esperadas IFRS 9 con Python
Construye un motor reproducible de pérdida esperada que conecte datos, PD, LGD, EAD, staging y escenarios con resultados explicables.
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Sin pago ni compromiso. Te avisaremos antes de abrir las inscripciones.
Cadena de cálculo
01
Datos y escenarios
Cartera, comportamiento y variables macroeconómicas.
02
Componentes del riesgo
PD, LGD, EAD, staging y horizonte.
03
Pérdida esperada
ECL, validaciones, conciliación y evidencia.
Cada resultado debe poder rastrearse hasta sus datos, supuestos, escenarios y versión de cálculo.
Apertura
Fecha por anunciar
Modalidad
Online en vivo
Objetivo
Motor ECL reproducible en Python
Aplicaciones
Del comportamiento de cartera a una provisión explicable.
El curso conectará los componentes técnicos del riesgo con un cálculo que pueda reproducirse, revisarse y documentarse.
02
Staging y deterioro significativo
Definir reglas de Stage 1, 2 y 3, evaluar aumentos significativos del riesgo y explicar los movimientos de cartera entre etapas.
03
Escenarios macroeconómicos
Incorporar escenarios prospectivos, ponderaciones y sensibilidad sin perder trazabilidad sobre supuestos y versiones.
04
Backtesting, overlays y conciliación
Comparar estimaciones con resultados observados, justificar ajustes expertos y reconciliar el cálculo desde la fuente hasta el reporte.
Contenido previsto
De PD, LGD y EAD a un motor ECL
Una ruta aplicada para estimar, integrar, validar y explicar pérdidas esperadas bajo distintos horizontes y escenarios.
Pensado para
Profesionales de riesgo de crédito, provisiones, finanzas o planificación.
Equipos de modelación, datos, validación, auditoría o control de modelos.
Personas que quieren conectar la metodología de pérdida esperada con una implementación reproducible.
Arquitectura de pérdida esperada
Alcance, cartera, unidad de cálculo, horizonte, fuentes y cadena metodológica de un motor ECL.
PD a 12 meses y lifetime
Curvas de default, transición temporal, calibración y relación entre probabilidad puntual y acumulada.
LGD, EAD y flujos
Recuperaciones, exposición esperada, prepagos, uso de líneas y descuento de pérdidas.
Staging y SICR
Criterios cuantitativos y cualitativos, días de mora, curas y movimientos entre etapas.
Información prospectiva
Escenarios macroeconómicos, ponderaciones, no linealidad, sensibilidad y gobierno de supuestos.
Motor, validación y documentación
Implementación en Python, controles, backtesting, overlays, conciliación y reporte metodológico.
Enfoque profesional
Una pérdida esperada debe poder reproducirse
El resultado necesita trazabilidad sobre fuentes, parámetros, escenarios, ajustes y aprobaciones.
Conciliación entre fuentes, componentes y resultado final.
Supuestos, parámetros y escenarios versionados.
Backtesting con umbrales y tratamiento de excepciones.
Overlays documentados, justificados y aprobados.
Resultado esperado
Mapear una metodología de pérdida esperada de punta a punta.
Implementar cálculos de ECL a 12 meses y lifetime en Python.
Comparar etapas, escenarios y sensibilidades de forma reproducible.
Preparar evidencia técnica para revisión, validación o auditoría.
Lista de interés
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Registrarte no implica pago, reserva ni compromiso de inscripción.
Preguntas frecuentes
Lo que sabemos hasta ahora
La fecha y las condiciones comerciales se comunicarán cuando el programa esté cerrado.
¿Ya hay fecha y precio?
Todavía no. Estamos midiendo interés y cerrando el programa. Las personas registradas recibirán primero la fecha, el valor y la apertura de inscripciones.
¿Registrarme implica pagar?
No. El registro solo nos autoriza a enviarte información de este curso y no reserva ni cobra un cupo.
¿Necesito conocer IFRS 9?
No necesitas experiencia previa implementando IFRS 9. Ayuda comprender riesgo de crédito y conceptos básicos de modelación; el programa partirá desde la arquitectura del cálculo.
¿Es un curso contable?
El foco es metodológico y técnico: datos, componentes de riesgo, cálculo, validación e implementación. No reemplaza asesoría contable, regulatoria ni de auditoría para una institución específica.