Generación 3 · También incluida en Especialización en Riesgo de Crédito
Edición de esta ficha
Inicio 2 nov 2026
2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 y 25 de noviembre de 2026
Lunes y miércoles, 20:00 a 21:20 hora de Chile
Inscripciones abiertasOnline en vivo8 clases en vivo
Modelador de Riesgo de Crédito
Construye de punta a punta un modelo sustentado, documentado y preparado para procesos de validación y auditoría interna o externa.
Python + BayesRisk
BayesRisk ejecuta la cadena reproducible y genera tablas, gráficos, anexos, model card, audit trail e informe técnico editable desde la misma corrida.
Reservar mi cupo y pagar $179.990
Primero completas tus datos y después eliges Mercado Pago, PayPal o transferencia. US$215 para pagos internacionales.
Perfil principal: Personas que ya trabajan en banca, riesgo, datos, auditoría o modelos.
Precio final.
Inscripción procesada por NEXO LABS SPA · RUT 78.197.007-7. Ver pagos y devoluciones.
Inicio
2 nov 2026
Horario
Lunes y miércoles, 20:00 a 21:20 hora de Chile
Clases
8 clases online en vivo
Dedicación
16 horas 40 minutos de dedicación estimada
Modalidad
Online en vivo
Certificado
Certificado de participación; aprobación con nota final mínima 6,0 en escala de 1 a 10, según revisión académica.
Carga académica real
Las competencias se construyen entre clases.
16 horas 40 minutos de dedicación estimada: 10 horas 40 minutos online en vivo y 6 horas de práctica guiada con BayesRisk.
Conocimientos de entrada
No exige experiencia profesional en riesgo. Para aprovechar los laboratorios necesitas estadística descriptiva y lectura básica de Python; la lógica de riesgo se desarrolla desde el inicio.
Entregable aplicado
Un scorecard logístico reproducible con código, model card, audit trail, informe técnico editable y plan de implementación generados desde la misma corrida de BayesRisk.
Respaldo académico
Academia Bayes en colaboración con Bayes Advisory. Operación comercial: NEXO LABS SPA · RUT 78.197.007-7.
Modalidad
Clases online en vivo con fechas y horario informados.
Aula y materiales
Acceso privado a enlaces, materiales y grabaciones cuando la edición las incluya.
Certificación
Certificado de participación y certificado de aprobación con nota final mínima 6,0 en escala de 1 a 10, según revisión académica.
Inscripción individual
Elige entre las próximas ediciones.
Mostramos los próximos inicios, sin desplegar todo el calendario del año. La compra cubre solo este curso. Si una fecha también forma parte de una especialización, los estudiantes comparten la misma cohorte, clases, cupos y aula.
Máximo 25 estudiantes por cohorte
Edición noviembre 2026 · 22:00 Chile · También incluida en Especialización en Riesgo de Crédito
Inicio 2 nov 2026
2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 y 25 de noviembre de 2026
Lunes y miércoles, 22:00 a 23:20 hora de Chile (America/Santiago)
Edición diciembre 2026 · También incluida en Especialización en Riesgo de Crédito
Inicio 1 dic 2026
1, 3, 10, 15, 17, 22, 24 y 29 de diciembre de 2026
Martes y jueves, 20:00 a 21:20 hora de Chile (America/Santiago)
Antes de inscribirte
¿Este curso es para ti?
Está pensado para quienes quieren comprender y aplicar el proceso completo de modelación de riesgo de crédito.
01
Profesionales que quieren ingresar al área de riesgo de crédito.
02
Personas que ya trabajan en banca, riesgo, datos, auditoría o modelos.
03
Equipos que necesitan criterio metodológico, no solo recetas de software.
Programa
8 clases, de la definición al plan de implementación
Cada clase desarrolla una parte del modelo y aporta al proyecto final.
01
Diseño y supuestos
Target, definición de default, población, ventanas, restricciones y fuga de información.
02
Calidad y preparación de datos
Calidad de datos, valores faltantes, consistencia, tratamiento y preparación reproducible.
03
Transformación y selección de variables
WoE/IV, correlación, VIF, transformación y selección parsimoniosa de variables.
04
Modelo, scorecard e interpretación
Regresión logística, construcción del scorecard, signos, reason codes e interpretación.
05
Calibración y estrategia crediticia
PD, calibración, cutoffs, políticas, apetito y decisiones crediticias.
06
Validación
AUC, Gini, KS, backtesting y revisión metodológica del modelo construido.
07
Monitoreo, implementación y gobierno
PSI, criterios de monitoreo, interfaz de consumo y plan de despliegue y gobierno.
08
Integración final, documentación con BayesRisk y cierre del proyecto aplicado
Integración del flujo, model card, audit trail, informe técnico editable y cierre del proyecto aplicado.
Proyecto aplicado
Terminas con un modelo sustentado y auditable
Construirás un caso de riesgo de crédito de punta a punta con Python y BayesRisk, con documentación técnica generada desde la corrida y un plan para validación e implementación.
Código editable.
Model card e informe técnico editable generados por BayesRisk.
Audit trail y anexos reproducibles.
Plan de despliegue.
Material de apoyo.
Certificado de participación; aprobación con nota final mínima 6,0 en escala de 1 a 10, según revisión académica.
Desarrollado por Academia Bayes en colaboración con Bayes Advisory.
Relatores
Aprendes de quienes construyen estos modelos en la industria
Ambos relatores vienen de los equipos de riesgo, ciencia de datos e IA de Banco de Chile y hoy lideran Bayes Advisory. Participan en todos los cursos de la ruta con clases, revisiones y material.
Camilo González Rojas
Co-fundador y relator
Relator de riesgo de crédito, datos e IA
Licenciado en Matemática, Magíster en Estadística (UC) y Diplomado en Inteligencia Artificial. Cinco años como data scientist en Banco de Chile: modelos de provisiones (PD y LGD), admisión y cobranza, y proyectos de IA generativa y agentes sobre Google Cloud (Vertex AI). Socio fundador de Bayes Advisory, creador de BayesRisk —la librería open source con la que trabajan los alumnos— y docente de data science desde 2022.
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Eduardo Villagra Zúñiga
Co-fundador y relator
Relator de riesgo de crédito, datos e IA
Ingeniero Estadístico y Magíster en Informática. Data scientist con años de experiencia en banca, salud y retail: en Banco de Chile lideró el diseño del Modelo Interno de Probabilidad de Incumplimiento (PD) para capital, además de modelos de admisión, cobranza y proyectos de IA. Socio fundador de Bayes Advisory, co-creador de BayesRisk y docente universitario de estadística, Python y machine learning por más de cinco años.
Ver perfil en LinkedInPreguntas frecuentes
Lo esencial antes de inscribirte
Requisitos, modalidad y opciones de pago.
¿A qué generación corresponde esta inscripción?
Esta ficha corresponde a Modelador G3, que comienza el 2 de noviembre de 2026. Es una nueva cohorte independiente de las generaciones anteriores. En el selector de fechas puedes elegir otra edición que siga abierta.
¿Necesito experiencia previa?
No necesitas estar trabajando actualmente en riesgo. El curso está pensado tanto para quienes quieren ingresar al área como para quienes ya trabajan en ella.
¿Las sesiones quedan grabadas?
Sí. Todas las sesiones en vivo quedan grabadas y se publican en el aula privada para que puedas revisarlas posteriormente.
¿Puedo pagar en cuotas?
Mercado Pago mostrará las cuotas disponibles para tu tarjeta antes de confirmar. La cantidad de cuotas, los intereses y la aprobación dependen del banco emisor. También puedes pagar mediante PayPal o transferencia bancaria.
¿Cómo puedo pagar desde otro país?
Los medios internacionales se publican en el checkout solo cuando tienen un valor vigente configurado. Para pagos en Chile están disponibles Mercado Pago y transferencia bancaria.
¿Cuánto trabajo requiere realmente el curso?
16 horas 40 minutos de dedicación estimada: 10 horas 40 minutos online en vivo y 6 horas de práctica guiada con BayesRisk. El entregable aplicado es un scorecard logístico reproducible con código, model card, audit trail, informe técnico editable y plan de implementación generados desde la misma corrida de BayesRisk.